دليل استخدام مؤشر الموفنج افيرج

مؤشر الموفنج افيرج

يُطلق مصطلح مؤشر الموفنج افيرج Moving Average أو ما يُعرف باسم المتوسط المتحرك على القيمة التي يتم حسابها بشكل مستمر للمتوسط الحسابي للسعر؛ ذلك خلال فترة زمنية معيّنة، ويمكن حسابه على أي مجموعة بيانات تتغير مع مرور الوقت. أمّا في التحليل الفني فإن السعر هو الاستخدام الأكثر شيوعاً في المحرك. وسمّي المؤشر بهذا الاسم لأنه يتم حساب قيم جديدة عند كل تقدم في الإطار الزمني؛ حيث يتم ضبط قيمة متوسط المؤشر مع التغيرات الحاصلة في الأسعار.

يعد هذا المؤشر من المؤشرات التي تمّ استخدامها منذ فترة طويلة من قبل المُحلّلين وذلك عند إجراء الدراسات الفنية على الفترات الطويلة، وقبل انتشار الحواسيب الشخصية وتطبيقات الهواتف الذكية كان القيام بهذه العملية يتم يدويّاً أو بالاستعانة بالآلة الحاسبة، وبالتالي فإن البيانات التي يتم إجراء الدراسات عليها كانت مقيّدةً بشكل كبير. أما في الوقت الحالي؛ فإن وجود القيم الخاصة بأيّ إطار زمني محدد جعلت هذه العملية تتم بشكل سريع إلكترونيّاً؛ ذلك بالاستعانة بالخوارزميّات الحسابيّة.

أنواع مؤشر الموفنج افيرج

يوجد عِدّة أنواع رئيسية من هذا المؤشر، ويعتمد استخدام أيّاً منهم على ردّ فعل السوق تجاه المتوسط المُستخدَم؛ ففي حالة كان أداء أحد المؤشرات مع السعر أفضل من المؤشر الآخر فإنه يتم اختياره. وهذه الأنواع هي:

المؤشر المتوسط المتحرك البسيط

يُمثّل هذا المؤشر Simple Moving Average متوسط الأسعار خلال فترة زمنية معيّنة، ويتم حسابه بالاعتماد على أسعار الإغلاق والافتتاح، أو الحد الأدنى والأعلى للسعر؛ إلّا إنّ الأفضل هو أن يتم حسابه اعتماداً على سعر الإغلاق نظراً لأهميتها. 

ولحساب المتوسط المتحرك البسيط فإنه يجب اختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك في برنامج الرسوم البيانية، ومن ثم سيتم إدراج المتوسط على الرسم البياني بصورة تلقائية، ويُفضّل العديد من المُحلّلين استخدام هذا المؤشر؛ نظراً لكونه الأكثر مصداقية بين أنواع المؤشرات الأُخرى.

المؤشر المتوسط المتحرك الأسي

يستخدم العديد من المُحلّلين المؤشر المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average؛ ذلك لكون المؤشر المتوسط المتحرك يتأخر بشكل كبير عن حركة السعر. ويعطي هذا المؤشر الأهمية الكبرى للأسعار الحديثة، وذلك بالاعتماد على العديد من المعادلات؛ للتغلّب على التأخير الذي يحصل في المؤشر السابق. 

ويجدر القول بأن الفرق بين المتوسطين لا يُشكّل قيمةً كبيرةً؛ إلّا إنّ هناك العديد من المحللين يفضلون استخدام هذا المؤشر لكون إشاراته أسرع وأكثر توافقاً مع السعر.

المؤشر المتوسط المتحرك الخطي المرجح

في هذا النوع من أنواع مؤشر الموفنج افيرج يتم الاعتماد على وزن القيم الأخيرة للسعر أكثر من الاعتماد على وزن القيم السابقة، ويتغيّر الوزن بناءً على الحساب بدلاً من التقدم الهندسي. ويوجد العديد من استراتيجيّات التداول التي يحصل فيها استخدام المتوسطات الخطية المرجحة؛ حيث يمكن دمج هذا المؤشر مع كل من مؤشر WMA, RSI, MACD، ويعد هذا الدمج مناسباً لعمليات التداول التي تتم على المدى المتوسط، التي تظهر على الرسم البياني اليومي.

المؤشر المتوسط المتحرك السلس

يُطلق عليه أيضاً اسم المؤشر المتوسط المتحرك المرن، وهو يأخذ بعين الاعتبار قيم السعر خلال فترة محددة ومجموعةً من القيم السابقة. وعلى الرغم من كون وزن قيم السعر خارج الفترة الزمنية أقل من وزن المؤشرات الأخيرة؛ إلّا إنّه يؤثر أيضاً على النتيجة النهائية. 

وفي حالة تحرك المتوسط الأسي والمتسلسل خطيّاً بشكل سلس وأقرب للرسم البياني للسعر بصورة أكبر من هذا المؤشر خلال الفترة نفسها؛ فإن المتوسط السلس يكون أكثر بُعداً. وبشكل عام يعد هذا المؤشر الأقل شيوعاً بين أنواع مؤشر الموفنج افيرج، ونادراً ما يتم استخدامه في استراتيجيّات التداول؛ حيث إنه يستخدم بصورة أكبر في أنظمة التداول الأوتوماتيكية المعقدة.

استخدامات مؤشر الموفنج افيرج

يعتمد المُحلّلون على مؤشر الموفنج افيرج لعِدّة استخدامات؛ هي:

مؤشر الموفنج افيرج لكسر السعر للمتوسط المتحرك

يتم استخدام كسر السعر في مؤشر الموفنج افيرج كإشارة للبيع والشراء، وعندما يتم كسر هذا السعر للأعلى فإن ذلك يعد إشارةً للشراء، أما في حالة الكسر للأسفل فإن ذلك يعد إشارةً للبيع. وكلما زادت فترة المتوسط المتحرك كلما قلت الإشارة وبالتالي ازدادت دقتها، بينما يحصل العكس في الفترات القصيرة. وتعد المتوسطات التالية هي أشهر المتوسطات التي تستخدم في ذلك 20 و 50 و 89 و 150 و 200.

تقاطع متوسطين متحركين

يمكن القيام باستخدام تقاطع متوسطين متحركين؛ وذلك للقيام بتوليد إشارات الشراء والبيع. وتعد أشهر المتوسطات المستخدمة لذلك هي: 5 و 20 و 10 و 50، وذلك على النحو التالي:

• إشارات البيع: عند حدوث تقاطع متوسط قصير المدى مع متوسط طويل المدى للأسفل.
• إشارات الشراء: تحصل عندما يتقاطع متوسط قصير المدى مع متوسط طويل المدى باتجاه الأعلى.

تقاطع ثلاثة متوسطات متحركة

يمكن استخدام تقاطع ثلاثة متوسطات متحركة؛ ذلك بهدف توليد إشارات البيع والشراء، ويعد من أشهر تطبيقاتها استخدام تقاطعات المتوسطات 5 و 10 و 20، وذلك على النحو المثالي:

• إشارات الشراء: تحصل عندما يتقاطع المتوسط 5 مع 10 للجهة العليا، ثم يتقاطع 10 مع 20 للأعلى، ويكون المستوى 5 هو الأعلى، ثم 10، ثم 20.
• إشارات البيع: يُستدل على هذه الإشارة عند تقاطع المستوى 5 مع 10 للأسفل، ثم تقاطع المستوى 10 مع 20 للأسفل، ويكون المستوى 20 هو الأعلى يليه 10 ثم 5.

طريقة التداول باستخدام مؤشر الموفنج افيرج

نظراً لكون مؤشر المتوسط المتحرك أو ما يُعرف الموفنج افيرج إحدى الأدوات العالمية، التي يُمكن من خلالها التداول على أي إطار زمني أو أيٍّ من أنواع الأصول؛ فإن هناك مجموعةً من الأساليب واستراتيجيّات التداول التي يمكن الاعتماد عليها لاستخدامها، وهي:

التداول بمحرك متوسط واحد

تعد هذه الطريقة هي الأكثر بساطةً؛ ذلك لأنه يتم فيها استخدام مؤشر واحد فقط للتحليل، وتكون الإشارات التي تدل على فتح الصفقات هي التقاطع مع سعر المتوسط المتحرك، وفي حالة تجاوز السعر المؤشر صعوداً من الأسفل للأعلى فإنه يتم فتح صفقة الشراء. أمّا إذا حصل التقاطع من الأعلى للأسفل فإن الصفقة المثالية هي البيع، ويعد عيب هذه الطريقة هو وجود عدد كبير من الإشارات الخاطئة، ويمكن أن يساعد أحد التحركات في تحقيق اتجاه أكبر؛ إلّا إنّه وقبل حصول ذلك سيتم فتح العديد من الصفقات غير المُربحة؛ لذا فإنه من الواجب وضع أمر إيقاف الخسارة في كل صفقة.

التداول بالاعتماد على متوسطين متحركين

تتشابه هذه الطريقة مع الطريقة السابقة؛ إلّا إنّه بدلاً من استخدام محرك واحد على الرسم البياني فإنه يتم استخدام نوعين من أنواع مؤشر الموفنج افيرج. وتمثّل تقاطعات المؤشرات معاً الإشارات على نوع الصفقة التي يجب فتحها؛ ففي حالة تجاوز المؤشر السريع البطيء من الأسفل للأعلى فإنه يتم فتح صفقة للشراء، أما إذا حدث التقاطع من الأعلى للأسفل فإنه يجب فتح صفقة بيع.

مؤشر المتوسط المتحرك ومؤشر MACD

يعد مؤشر MACD هو المؤشر المذبذب الذي يعتمد على نوعين من مؤشرات المتوسط المتحرك وتفاعلها، وعند الاعتماد عليه مع هذا المؤشر فإنه يصبح عامل تصفية، وذلك على النحو التالي:

• يتم فتح صفقات الشراء عند تجاوز السعر المتوسط المتحرك من الأسفل للأعلى، وعندما يقطع عمود مؤشر MACD الخط من الأسفل للأعلى.
• يتم فتح صفقة بيع عندما يعبر السعر المتوسط المتحرك من الأعلى للأسفل، وتكون أعمدة مؤشر MACD في ذات الاتجاه.