قام ويلز وايلدر عام 1978 بتطوير مؤشر فني يمكن من خلاله قياس قوة اتجاه حركة الأسعار، وسُمّي مؤشر ADX – Average directional movement index، وتعني مؤشر متوسط الاتجاه الحركة.
يتم إضافة هذا المؤشر في نافذة منفصلة، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يصنف من مؤشرات التذبذب، وإنما تم تصنيفه بأنه من مؤشرات الاتجاه؛ حيث يقوم بقياس قوة الاتجاه الحالية، وتزداد فعاليّة هذا المؤشر في الأسواق ذات الاتجاه الواحد.
مكونات مؤشر ADX
يتكوّن مؤشر ADX من ثلاثة خطوط، وهي:
الخط الأول
هو مؤشر الاتجاه الإيجابي + DI، وغالباً ما يكون لونه أزرق، ويتم القيام برسم كل نقطة في هذا المؤشر لتمثل نسبة؛ إلّا إن معادلة المؤشر هي معادلة معقدة جداً، ويتم حسابها على أكثر من مرحلة، وإذا كان الحدّ الأقصى للشمعة الأخيرة أعلى من الحدّ الأقصى السابق لها فإن الخط + DI يرتفع، أمّا إذا كان أقل فإنه ينخفض.
الخط الثاني
يعد هذا الخط مؤشر الاتجاه السلبي – DI، ويكون عادةً باللون الأحمر، ويتشابه مبدأ حساب هذا المؤشر مع خوارزمية +DI؛ إلّا إنّه وبدلاً من الحدّ الأقصى فإنه يتم مقارنة الحدّ الأدنى من الشموع، وفي حالة انخفضت الشمعة الحالية أقل من الحدّ الأدنى للشمعة السابقة فإن المؤشر ينمو، أمّا إذا كان أعلى فإن المؤشر ينخفض، وفي هذه الحالة فإن الخطيّن يرتبطان بفترة معينة، ويتم إنشاء المتحرك الأساسي بالاعتماد على البيانات التي تمّ جمعها بعد حساب العلاقة.
الخط الثالث
يعد هذا الخط هو مؤشر الـ adx ذاته، كما أنه متوسط متحرك أُسّي؛ إلّا إنّه لا يعتمد على أساس قيم السعر، وإنما يعتمد على -DI و +DI، وكلما زاد اختلاف مؤشرات الاتجاه الإيجابي والسلبي فإن مؤشر ADX يرتفع، وبالتالي فإنه لا يُظهر الاتجاه فقط، بل يظهر من خلاله قيمة المؤشر، ومن خلال قوة وهيمنة -DI أو +DI فإنه يمكن تحديد المسار الذي يتطوّر الاتجاه فيه، كما أنه يُظهر قوة الاتجاه.
طريقة تنفيذ مؤشر ADX
يمكن إضافة مؤشر ADX للمُخطط عند النقر على إدراج، ثم مؤشرات، ثم ترند، ثم مؤشر قوة الاتجاه، وبشكل افتراضي فإنه يتم ضبط عدد الفترات الزمنية على 14، ويمكن للمتداول تغيير هذا الرقم كما يريد.
ويتم قراءة مؤشر adx على النحو التالي:
- مؤشر قوة الاتجاه ADX: تتراوح قيمة هذا المؤشر ما بين صفر – 100، وهو خط بني سميك يسجل قوة الترند؛ إلّا إنّه لا يُظهر اتجاهه.
- و مؤشر قوة الاتجاه الموجب +DMI: يعكس هذا المؤشر أو الخط الأخضر الفرق بين قمتين متتاليتين.
- مؤشر قوة الاتجاه السالب -DMI: يعكس المؤشر أو الخط الأحمر الفرق بين قاعين متتاليين.
يستخدم المؤشر الأول لمعرفة ما إذا كان الأصل يخضع لأيّ ترند أو لا، ويعد الترند قويّاً في حالة كانت تزيد قيمته عن 25، وبالتالي فإنه يمكن استخدام استراتيجية خاصة للترند، والعكس صحيح عندما يكون خط ADX أقل من 25 فإنه يفضل الابتعاد عن التداول على الترند واختيار استراتيجية تداول تعتمد على النطاقات، وفي هذه الحالة يدخل السعر إلى نطاق معيّن، ويمكن استخدام المؤشر لتأكيد اختراق هذا النطاق، وعندما يرتفع المؤشر من جديد لأعلى من 25 فإن ذلك يعني أن السعر يمتلك القوة اللازمة للاختراق.
طريقة حساب مؤشر ADX
حساب مؤشر ADX هي واحدة من الصيغ الأساسية التي تستخدم في تحليل الأسواق المالية. يتم استخدام هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه الحالي للسوق وتحديد ما إذا كان هناك اتجاه صعودي أو هبوطي. يستخدم المؤشر ADX البيانات التاريخية لأسعار الأصول ويقوم بإظهار كيفية تغير قوة الاتجاه على مدار فترة زمنية معينة.
تتكون صيغة حساب مؤشر ADX من ثلاثة مكونات رئيسية:
- مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI).
- مؤشر الاتجاه الحقيقي (TR).
- المتوسط المتحرك المتجه (ADX).
يتم حساب مؤشر DMI باستخدام قيمة المتوسط المتحرك للنطاق الحرج (True Range) للسوق، بينما يتم حساب TR باستخدام عدة متغيرات مختلفة بما في ذلك النطاق الحرج ونقاط القمة والقاع.
يستخدم مؤشر ADX مؤشر DMI ومؤشر TR لحساب المتوسط المتحرك المتجه. يتم حساب قيمة ADX بناءً على الفرق بين قيمة DMI الإيجابية والسلبية ويتم تحويل القيمة إلى نطاق من 0 إلى 100. قيمة ADX المرتفعة تشير إلى قوة الاتجاه الحالي. بينما تشير القيم المنخفضة إلى عدم وجود اتجاه قوي في السوق.
بشكل عام، يستخدم مؤشر ADX في تحليل الأسواق المالية لتحديد قوة الاتجاه الحالي للسوق. ولتحديد ما إذا كان هناك فرص للتداول. يمكن استخدام هذا المؤشر بشكل فعّال في تحليل الأسهم والعملات والسلع والأسواق الأخرى. يجب مراعاة أن هذا المؤشر لا يعطي إشارات تداول صريحة لشراء أو بيع الأصول المالية.
شرح مؤشر ADX والتداول من خلاله
قبل تفسير طريقة التداول بالاعتماد على مؤشر ADX فإنه يجب التأكيد على أن المؤشر هو عبارة عن أداة تصفية، يهدف في الأساس إلى تحديد اتجاه لنظام التداول، وإذا أظهر المؤشر وجود أيّ اتجاه فإنه من الأفضل مراعاة الإشارات من المؤشرات الأخرى، أما إذا كان السوق مُسطحاً فإن استخدام نظام الاتجاه لا يعد مربحاً.
ويعمل مؤشر ADX على إعطاء على إعطاء إشارته الخاصة لدخول السوق، وتساعد إشارة هذا المؤشر على أن تكون عملية التداول من خلالها مربحة على المدى البعيد، وتعد أكثر الإشارات فعاليةً وأفضلها هي تقاطع كل من +DI و -DI.
في حالة كان خط + DI يقاطع خط – DI من الأسفل إلى الأعلى؛ فإن ذلك يشير إلى أن السوق يتجه نحو الثيران، وإذا ارتفع خط ADX لأعلى 40 فإن هذه إشارة تدل على أن الحركة اكتسبت قوة ويمكن للمتداول فتح صفقة للشراء.
أما في حالة كان حط -DI يتقاطع مع خط +DI من الأسفل للأعلى؛ فإن القوة تكون من جهة الدببة، وفي حالة كانت قيمة مؤشر ADX تزيد عن 40 فإنه يمكن إجراء عملية البيع.
استراتيجية مؤشر ADX وEMA
للعمل على زيادة كفاءة سوق التداول فإنه يتم إضافة اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية للنظام؛ حيث يتم تطبيق مؤشر EMA الأول الذي يتكوّن من خمس فترات على سعر الإغلاق، أما مؤشر EMA الثاني فإنه يبدأ من الفترة السادسة وصولاً إلى سعر الافتتاح، بينما تبقى فترات ADX افتراضيّةً كما كانت وهي 14 فترة؛ إلّا إنّه يُفضّل زيادتها لتصل إلى 20 فترة للتعرّف على الإشارة بشكل أفضل وأسهل.
في ذلك الحين يتكوّن النظام من زوج من مؤشرات الاتجاه الرئيسية ومؤشر التصفية ADX، وذلك اعتماداً على الشروط التالية:
- وفي حالة تجاوز الانزلاق الفترة 5 المتوسط المتحرك EMA؛ وذلك مع الفترة السادسة من الأسفل للأعلى، بالإضافة إلى الخط الرئيسي ADX في حال ارتفع فوق المستوى 20؛ فإنه يتم فتح معاملة شراء.
- في حالة تباطؤ الهبوط من الأعلى للأسفل وعبر مؤشر ADX المستوى 20 من الأسفل للأعلى؛ فإنه يمكن للمتداول الدخول في عملية بيع.
كما ينبغي الانتباه إلى أنه لا يوجد قواعد واضحة لإتمام المعاملات في هذا النظام؛ إلّا إنّه يمكن للمتداول ضبط وقف الخسارة، والحصول على الأرباح اعتماداً على القواعد الأساسية في المستويات الرئيسية لسوق التداول، كما أنه من الأفضل أن تتوافق مع نسبة 1:2 للحصول على الأرباح، ويكون H1 هو الإطار الزمني الأمثل لذلك؛ فإن هذه الاستراتيجية متعددة العملات، كما أنها تعد مناسبة لتداول العقود مقابل الفروقات؛ وذلك على العقود الآجلة للسلع، مثل: الذهب والفضة، بالإضافة إلى أسهم البورصة.
استراتيجية التداول من خلال ADX وStochastic Oscillator وMA
يمكن الاعتماد على هذه المؤشرات الثلاثة لإتمام عملية التداول، ويتم إعدادها على النحو التالي:
- مؤشر ADX له فترة قياسيّة تتكوّن من 14 فترة و20 مستوى.
- مؤشر ستوكاستيك مع الإعدادات القياسية و 50 مستوى إضافي.
- ثلاث متوسطات متحركة أسيّة مع الفترات 5 و 15 و 30.
بعد ضبط المؤشرات كما سبق فإنه يتم فتح المعاملات للبيع وفقاً للشروط التالية:
- تجاوز مؤشر ستوكاستيك مستوى 50 من الأسفل إلى الأعلى.
- تقاطع المؤشر الرئيسي ADX مع المستوى 20 وذلك من الأسفل إلى الأعلى.
أمّا صفقات الشراء فإنه يشترط لفتحها أن يعبر مؤشر ADX المستوى 20 لأعلى، ويمكن للمتداول إنهاء عملية التداول من خلال اتباع سياسة العبور العكسي للانزلاق، أو من خلال خاصية وقف الخسارة المتحرك.
وبشكل عام يعد هذا المؤشر هو الأكثر فعالية كأداة لتصفية استراتيجيّات التداول، خاصةً عند إرفاقه بهذه المؤشرات، التي تساعد معاً في التقليل من نسبة الخسائر، وزيادة إمكانية الربح من التداول.
